ANALISIS PEMILIHAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH DENGAN SINGLE-INDEX MODEL

  • Yuni Pristiwati Noer W Jurusan Akuntansi, STIE Swastamandiri Surakarta

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menentukan portofolio optimal saham syariah berdasarkan Model Indeks Tunggal (Single-Index Model).Saham syariah yang dianalisis merupakan saham yang termasuk dalam JII selama 5 periode berturut - turut dari tahun 2011 - 2014 yaitu terdiri dari 17 saham perusahaan. Data yang digunakan adalah saham bulanan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2012 - 2013 dan rate Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Data yang terkumpul diolah menggunakan microsoft excel. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa portofolio yang datap dibentuk terdiri dari 2 saham yaitu saham yaitu saham Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) dengan proporsi 29% saham CPIN dan 71% saham LSIP.Portfolio optimal yang terbentuk diharapkan bisa memberikan expected return protfolio sebesar 1,55% dengan tingkat risiko


Keywords: portofolio optimal, single-index model, expected return, portfolio risk

Published
Nov 19, 2016
How to Cite
NOER W, Yuni Pristiwati. ANALISIS PEMILIHAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH DENGAN SINGLE-INDEX MODEL. Seminar Nasional UNIBA Surakarta, [S.l.], v. 1, n. 1, nov. 2016. Available at: <http://journal-fe.uniba.ac.id/index.php/semnas/article/view/55>. Date accessed: 02 june 2020.